为这么名贵的花，他还买不起，他不好意思向叔父要钱干这些事情。过了几天，布拉斯科说，她不能再和他一起出去了。原来，布拉斯科的妈妈嫌帕布洛家里穷，社会地位不高，配不上她的女儿。
帕布洛虽然冷静地和布拉斯科分手了，他的心中却烙上了不可磨灭的伤痕。那么短暂而圣洁的初恋呵！在以后毕加索一生的情海里，很少有过这种单纯和爱恋了，而更多的是成人化的感情的依托、寂寞的排遣与**的宣泄。
4
暑期刚过，毕加索就在萨尔瓦的帮助下，孤身去了首都马德里。执教于圣费尔纳多皇家学院的牟诺斯·德格拉因先生是唐霍塞的朋友，他的引荐使帕布洛顺利地就读于该校。但他很少去教室上课，不是呆在学校的画室，就是跑去普拉多美术馆，在那里，他又一次被委拉斯开兹、格列柯、鲁本斯吸引住了。“这才是真正的学校。”帕布洛一边欣赏，一边自言自语。
埃尔·格列柯引起了帕布洛的特别注意。生活在16至17世纪的格列柯属威尼斯派，所作多宗教题材，人物瘦长变形，在一种神秘气质里宣扬苦行主义精神。他那通过手势和眼神揭示人物心理的哲人式画法感染了帕布洛。去普拉多复制委拉斯开兹和格列柯的名画，成了帕布洛的必修功课。
天气稍暖，帕布洛漫步在喧嚣的街头，手里拿着写生本，他很快就完成了5本街景的写生，其中2本只用了一个月。帕布洛几乎走遍了全城，尤其是饥饿与贫困的波希米亚人出没的那些暗得可怕的小胡同。他敏锐的目光开始对实物的可塑性进行考察。他发觉，同样是人，富人总是那么大腹便便，目空一切；而穷人却枯肠瘦肚，委琐难堪。物体这种可塑的品质，后来在他的第一幅立体主义绘画中就表达了出来。
萨尔瓦听说帕布洛在学校专门逃学，很不高兴。在这位一心只想侄子光宗耀祖的叔父看来，只有圣费尔纳多学院才能使帕布洛飞黄腾达，如此自由散漫的帕布洛太让他失望了。他一气之下，停止了对帕布洛的接济。
帕布洛本来十分拮据，这一来，更是雪上加霜。他穷得连绘画的材料也买不起，毕加索曾对诗人艾吕雅回忆这个时候说：
“饿肚皮是小事，几天不能创作，我就像停止了呼吸一样。”
无奈，他便把一张画纸做几张用，密密麻麻画，重重叠叠画，有一张后来被发现的画纸，上面涂满了小丑、狗、马和吉卜赛人。由于画得太密，辨认不清，只数得出八个签名，前面都是同一日期：“12月14日”。帕布洛总是把日期放在签名之前，有人对此不解，他说，时间比名字更重要。
冬天，马德里特别地冷，帕布洛身无分文，每天喝西北风度日，他终于病倒了，猩红热使他成了格列柯画中一样的人物。为了捡回一条命，他被迫回到巴塞罗那父母的身边。
唐霍塞对儿子明显冷淡了，以前欢迎过帕布洛的人也怪怪的，惟有母亲洛佩斯相信儿子，她拍着帕布洛的肩膀说：“要是你当兵，就能做将军；要是你当僧侣，就能做教皇。”1946年后，毕加索当着情人弗朗索瓦·吉洛的面，接上了母亲的话茬：
“可是我当了画家，就成了毕加索。”
母亲的话对帕布洛触动很大。从此，他的画面上不再用“鲁伊斯（Ruiz）”署名。“毕加索（Picasso）”，大家都这么叫他，一是这个姓很新鲜，二是他和母亲太相像了，他愿意这么改过来。
家里太闷，毕加索想起了好朋友曼奴尔·帕拉勒斯。1898年6月，毕加索来到了曼奴尔的家——阿拉贡边区的荷尔达。他头一回沐浴农村的风光，与和气热情而又沉默寡言的农民打成一片。曼奴尔家所在的村庄有一个美丽的名字：桑·雷恩花园。鲜花遍野，绿树成荫，山丘河谷长满了葡萄滕和橄榄树，石灰石峰峦有如哥特式建筑，高耸云霄。毕加索在这里很少画画，他学习了各种农活，给骡子装载，给公牛套车，以及酿酒等等，他都极有兴趣。
他和曼奴尔在山上找到了一个山洞，那里幽静凉爽，好比天然画室。他们还筑起了一堵墙，用以避风。那年夏天，在西班牙历史上是百年不遇的炎热，他们在山洞里一个劲地画牛、羊、驴、马，根本不管外面热浪滔天。他们3个月后才下山，而毕加索被好客的曼奴尔家人留到了第二年的1月份。他研究冬天的落叶从枯黄到降落的全过程。他最喜欢的是山区的太阳，那么纯净而热烈，宛如山区姑娘湛然的明眸。他对曼奴尔说：“印象派怎么画得出这样的太阳呢？光线多么美呀。”
5
1899年2月，毕加索从荷尔达回到巴塞罗那。出去这么久，父母很担心，生怕他住不了几天又要跑，只好同意他不去学院的要求。毕加索的同学约瑟夫·卡尔多那专攻雕塑，他十分钦羡毕加索的才华，邀请他来共用他的画室，解了毕加索的燃眉之急。
初春，巴塞罗那的天气转向和暖。毕加索整天都一头扎在画稿当中，他画了又改，改了又画，似乎没有满意的时候。可是，连他自己都没有想到，他的美术活动已经纳入了“现代派”的观察范围。
一天，毕加索正在修改作品。忽然，门开了，信佛刮进来一阵旋风，一个长头发青年就站在了毕加索的面前，问他是不是安达卢西亚人毕加索。毕加索惊讶地睁大黑色的眼睛，没有做声。来人也不再问，视线转到画板上，那件被改得鬼画桃符般的作品使他弓着腰，足足看了十来分钟。
他就是诗人、画家沙巴泰，毕加索终生的朋友和知音。
多年后，毕加索与沙巴泰都回忆起这第一次会面。
毕加索说：
“当我走过他的面前，向他道别时，我向他鞠了一躬，我不禁为他的整个形象所散发出来的光芒而折服。”
沙巴泰说：
“我一看见他就想，德梭那小子没说错，他果真是非凡的。他的眼睛亮得像一颗星，你要一段时间才能适应；那双手虽小，但灵巧、好看，动起来的时候好像在说话。他的画里有一种特别的东西，我说不出，但深得我心。”
毕加索特别神往英国，他禀承了父亲对英国家具、服装和绘画的爱好，他尤其想见识一下英国的妇女，在他的心目中，英国妇女美丽、勇敢，富有魅力。经过慎重考虑，他决定，经巴黎到伦敦。
临走前，毕加索画了一幅自画像给自己壮行，他遥视浩茫的天空，大雁飞过，万里碧空，挑战的豪情和征服的**蓦然跃起。毕加索神定气足地在自画像的眉毛上连写三遍：“老子天下第一。”
这时，距毕加索19岁生日只差几天了。