毕加索当时为沙巴泰画的一张像：沙巴泰穿着黑色大衣，身上披着玫瑰花，走在墓地间。从神态到背景，都沾染了颓废的色彩。
毕加索很幸运地遇见了加泰罗尼亚实业家马纳奇，马纳奇用150法郎买下了他的全部作品，并对他表示，愿意每月付150法郎的工资，请毕加索按时交画，毕加索答应了。他还结识了经营小画廊的伯萨·韦尔夫人。画家都是靠这些人的“慧眼”吃饭的。
正当毕加索准备大干一场的时候，情况却急转直下。他的同伴卡沙盖马斯一到巴黎，就爱上了一个姑娘，但那个姑娘却对他的疯狂追求无动于衷。卡沙盖马斯神魂颠倒，濒于崩溃的边缘。毕加索看着他“人比黄花瘦”，一天天憔悴下去，心里不忍。他想，马拉加灿烂的阳光也许能疗治好朋友的单相思。这样，他半劝半拖，将卡沙盖马斯带回了老家。
毕加索克服着家人，尤其是父亲和叔父对他的厌恶，一心只希望地中海的良好气候能使卡沙盖马斯忘记过去，重新振作。可是，卡沙盖马斯连那灿烂阳光的面都没碰一下，他老在幽暗的酒店角落里借酒浇愁，醉时多，醒时少，已不像个人样子了。无奈，毕加索只好乘火车前往马德里，而卡沙盖马斯不愿再跟着。在一家放着音乐的酒店里，他们互相道别。卡沙盖马斯满含热泪，黯然返回巴黎，以开枪自杀结束了他无力摆脱的爱情悲剧。
毕加索听说了卡沙盖马斯自杀的消息，好几天都一言不发，只是画，不久就画出了那幅低沉阴郁的《卡沙盖马斯的葬礼》。这幅很大的油画是毕加索蓝色时期的代表作之一，送殡者、尸体与云雾上的**女孩、飞腾的白马反映出一种复杂的心理状态，地狱的混沌和天堂的清明糅杂在一起，让人想起高更临死前画的那幅著名作品《我们来自何方？我们是什么？我们向何处去？》。人类自身的问题，是哲学的最高问题，也是一切艺术的终极问题。
毕加索在马德里结交了一名叫弗朗西斯科·达·阿西·索勒的巴塞罗那人，他们合作编辑了一份杂志《年轻的艺术》，1901年3月出版了创刊号。他们意欲把它办成一本“真实可靠的刊物”，在西班牙推动艺术革新的浪潮。遗憾的是，《年轻的艺术》仅维持5期就停办了，还是没钱。他们本想另起炉灶，再办一份《马德里艺术评论》，但毕加索又不得不赶往巴黎了，马纳奇催得紧哩，他几个月未收到毕加索应允的一些绘画了。
3
毕加索重来巴黎的确切日期究竟是1901年春还是6月，说法不一。有一幅画也许能作证明，毕加索描绘他和友人雅姆·安德路·波森一同到达巴黎时的情形，留着胡髭的波森，头戴方格呢帽，手里提了一个包；毕加索握着一根手杖，腋下夹着一只大公文包。从他们两人都穿了厚呢大衣来看，应是春寒料峭的时候。
马纳奇迎接了他们，并邀请毕加索住在克利希大街130号他的不太宽敞的寓所里。他的寓所只有两间房，毕加索在较大的那间住了好几个月。《克利希大街》和《蓝室》就成为了这一段自由而杂乱的日子的纪念。
马纳奇认为，毕加索要尽快出息，就必须去见伏拉。伏拉是个有名的画商，他性情豪爽，眼光独到，曾赞助过塞尚，和许多名画家名诗人相交甚深。
毕加索的画得到了伏拉的好评，他满口答应尽快举办毕加索的作品展。毕加索知道伏拉画廊是很威风的，他想通过这一次展览在巴黎一举成名。为此，他闭门苦修，专门为迎合贵族资产阶级的趣味画了一系列作品。就其艺术水平而言，它们无疑是成功的，但是，却一幅也没有卖得出去，这给了毕加索以沉重一击。
值得庆幸的是，毕加索的创作动机被《艺术报》的评论员费里基昂·法居及时勘破，他撰文在称赞毕加索“是一位名副其实和富有魅力的画家”之后，一针见血地指出了毕加索急切的功名心：
他的危机就潜伏在这种急于求成的心情中，它可能使他养成一种平易媚俗的美
术趣味。创造和多产，像暴力和精力一样，是两件不同的事情。我们面对着如此光
芒万丈的雄伟气魄，不免对这一点深感遗憾。
如果没有法居的这篇文章 ，凭年轻人的一时任性和急躁，毕加索说不定会在邀媚取宠的道路上滑得更远。毕加索毕竟是毕加索，法居前面赞扬的部分他都没在意，就是这几句话有如当头棒喝，让他全身心为之一震。
他一冷静下来，就明白了自己应该把线条和色彩画在什么地方。