1830年夏天，安徒生决定用他的稿费收入作一次旅行。直到现在，他只看过祖国的一小部分——富恩岛和西兰岛上的几个地方，还有默恩岛的克林特。这次他来到了日德兰半岛上。这半岛上各小城镇的人们，都读过他的《徒步旅行》。他到处受到热情接待。那儿的风景十分美丽。海岸风光，乡村景色，各种奇观，给他留下了深刻的印象。他经过这个半岛来到富恩岛，访问了一些农家，享受了农舍生活的乐趣。到了欧登塞近郊，在一条运河附近的马吕希尔别墅里，他被当作贵宾接待，度过了几个星期的难忘的日子。
“这儿是我少年时期所向往的一座理想的乡间住宅。小花园里提供了丰富的碑文和诗句，那些诗文写出了人们在每个地方的观感。在有轮船驶过的运河附近，修建了一个炮台，上面架设着一尊木制大炮，还有一间瞭望台和一间设有一个木头兵的岗亭。这一切都具有孩子般的天真和美丽。”安徒生后来在自传中这样写道。
安徒生诗兴大发，写了一首题为《心贼》的诗。之后，诗兴再也止不住了，一首一首诗涌到纸上。但诗中的喜剧因素愈来愈少了。他深深地想念起莉葆来。他尽管知道她已同别人结婚，但很难抑止住自己的情思。几年以后他才认识到并且承认，她嫁给了一个好人，成了贤妻良母，这无论是对于她还是对于自己来说，都是一个美满的结果。这期间，安徒生还在从事一部题为《矮子克里斯蒂安二世》的传奇的写作。
在安徒生备受欢迎的《徒步旅行》和其他大部分作品里，讽刺因素占有很重要的地位，有人欢迎，也有很多人不满。他的作品倾向于探索人生中压抑人的东西，倾向于揭示事物的阴暗面。但他由于受到学校教育较晚，学生时代就急于成为作家，语言基础打得不够牢固，所以作品往往出现一些语法修辞错误。他又舍不得花钱请人校订作品，这些错误就原样地出现在印出的书里了。他的作品越受读者欢迎，一些人就越加挑剔毛病。有一个牧师，专门为挑毛病而去读他的诗，记下他在书里面多少次用了“美丽”这个词儿，而不换用别的同义词，甚至夸大说他的作品通篇都是错误。一个6岁的小姑娘听了，拿着那本书，指着连接词“and”（“和”）说：“还有这个小小的词儿是你没有指责过的。”这牧师以为这小女孩在讥笑他，显得很难堪。
一些人的无情指责，大大伤了安徒生的感情。但安徒生总是忍受一切，不予反击，这些人就更加肆无忌惮，大造声势，给人一种印象：似乎安徒生被赞美宠坏了，在写作上毫无责任感。安徒生忍无可忍，声称一定要做一个人们公认的、光荣的诗人。那些人又说这是一种不容忍的虚荣心的表现。其实，他们已经把安徒生弄得很自卑了。他又一次陷入了心情最暗淡的日子里。
柯林发现了这种情况，建议安徒生出国作一次短期旅行，换换空气，消除忧愁，吸收一些新的思想。安徒生拿出省吃俭用积蓄下来的钱作旅费，到德国北部去消磨两个星期。
1831年春天，安徒生离开丹麦来到德国，游览吕贝克和汉堡时，这儿的一切都使他感到新奇。看到了好多新鲜事物。游览不伦瑞克时，感到这个世界如此新奇地展现在他面前，他像欢迎候鸟似地迎回了愉快的心情。
在德景斯顿，他结识了德国著名作家蒂克。离别时蒂克拥抱他，吻他，祝他成为一个著名诗人。安徒生激动得流下了眼泪。
在柏林，他结识了作家沙米索，沙米索成了第一个把安徒生的诗翻译介绍给德国读者的人。他在《晨报》上介绍安徒生说：“秉性机智、幽默、富于想像力和民族朴实感，安徒生还能以他的最强音唤起更大的反响。他特别善于寥寥数语和以流畅生动的笔触描绘小小的画面和风景；而这些画面和风景往往具有独特的地方性……”
德国之行对安徒生影响很大。这年入秋时安徒生脑海里装满新鲜的印象和新结识的朋友的美好祝愿。他精神振奋、朝气蓬勃地回到了丹麦。
在丹麦，他仍然受到攻击。遍布各地的尖顶塔楼已经不像是他想像中的阿拉丁的城堡，而像是那些吹毛求疵的批评家的毒辣刀笔了。不过没有什么了不起的，他要战斗下去！他心潮澎湃，把旅途印象写成了一本书，题为《旅行剪影》。
这部作品把出色的幽默同抒情幻想有机结合起来，把幻想凝聚在现实生活的形象上，把旅途中碰到的人物和事件作了形象生动的描绘。它同《徒步旅行》相比，明显地前进了一步。安徒生后来谈到是什么东西引起他写童话时，曾提到这本书。在这本书里有着童话和日常生活结合的萌芽。
你看，那是谁？在那皎洁的月光下。那是几个小爱尔菲（古日尔曼神话中的自然神），他们在帮助诗人。这又是谁？在草原上的采药人，他在做一个奇特的梦：展开一双结实的翅膀，翱翔在屋顶的上空。啊！爱尔菲又在让一个商人做一个梦：他来到交易所，那股票的价格，像肥皂泡那样在一个劲地膨胀，没有什么东西比这更叫商人动情的了。瞧，那屋角一位脸色苍白，又高又瘦的人，那是一位诗人，小爱尔菲们正设法关照他。看哪，松树下面，斑斑点点的月光，在跳跃、晃动，生机勃勃，还传来欢声笑语，啊！那是小爱尔菲们在翩翩起舞……
对了，这是多么好的一个童话故事题材。
又一次，在旅途中，一个国王到旅馆里来访问他。国王想起了一个故事，来向诗人求教：从前有一个国王，听了什么事情都信以为真，他又最爱听那些荒诞无稽的故事。他许下诺言，有谁能说出一件使他认为是谎言的事，他就把女儿嫁给他，还拿半个国家作陪嫁。有许许多多人来，说了各种各样的谎言。国王总是摇头说，“这事是完全可能发生的。”最终，公主没有嫁出去，国王也郁郁不乐地死去了。因此来访的国王问安徒生，究竟什么是谎言。安徒生想起在不伦瑞克看到的一出胡编瞎扯的戏剧《赌徒生活的三天》，便对国王讲述了这出剧的内容。国王欣喜若狂地说：“我终于听到谎言了！这剧里讲的事情，是绝对不会有的。”安徒生用这种手法对《赌徒生活的三天》一剧作了尖刻的嘲讽。
安徒生由此得到启示：完全可以把当今发生的事情编成童话故事，只要编得好，读者就会乐意听的。
安徒生回国后处境仍然很糟糕。他想再度出国旅游，可到哪里弄旅费呢？这时他得知新近出版了一部诗集的赫茨向国王申请了一笔出国旅游津贴。
正好安徒生新近出版了一本诗集——《一年的十二个月》。他的朋友爱德华·柯林给他出了个主意。
“你把这本书亲笔签名送给国王，”熟悉宫里规矩的爱德华说，“告诉他你是谁，如何刻苦努力完成大学学业，现在需要出国一次，积累文学的知识来为祖国服务，他如果高兴时，你就把写好的申请书送给他。”
“我把我的书呈送给他就伸手向他要钱，”安徒生说：“那多么不像样啊！”
“那有什么，”爱德华说，“国王很清楚，你送他这本书就是有求于他。”
安徒生感到这样做很可笑，但又没有别的办法。只好这么办。他带着他的诗集《一年的十二个月》去拜谒国王。
“你有什么事？”国王慢慢地走到他跟前问道。
“我……我带来了一组诗集献给陛下。”安徒生心怦怦直跳，说道。
“一组，一组，你这是什么意思？”
“是歌颂丹麦的一些诗！”
“是歌颂丹麦的！”国王笑逐颜开地说，“好呀，太好了。谢谢你。”
国王已经转过身，准备走了。安徒生还没有说明真实来意，感到绝望了。这时，他已经顾不上礼节了，鼓起勇气说：
“陛下，我还有事情秉报。”
“啊？什么事？”国王站住了，转过身来。
“我好容易才做出了一点点成就，现在想扩大我的知识，更好地为祖国服务，我想去旅行……”
“那是很值得称赞的，”国王说，他已经明白了这位青年人是来要旅行津贴的，但他今天兴致很好。
“是要钱吧？递份申请书来看看。”
“是的，陛下！”安徒生非常天真地应道，“申请书我随身带来了！”
安徒生又是高兴又是不好意思，眼泪刷地从面颊淌了下来。好心的国王热诚地笑了。他亲切地点了点头，接过了申请书。安徒生鞠了一个躬，离开了皇宫。
安徒生接到通知说，为了研究他的申请，他必须有杰出的诗人或科学家的推荐书。因为那一年提出类似申请的人太多了，不可能都批准的。当时在哥本哈根的几个著名人物都给他写了推荐书，但证明的内容各不相同：爱伦士雷革证明的是他的抒情能力和固有的真挚感情；英格曼证明的是他描写大众生活的技巧；海伯格宣称：自韦塞尔时期以来没有一位丹麦诗人具有他这么多幽默；奥斯特则说：无论反对我或支持我的人都说他是一个真正的诗人；蒂莱则热情而诚恳地称赞了安徒生固有的反对压迫和贫困的力量。
安徒生获得了一笔旅行津贴，他是第二个获得这种津贴的，按排队先后顺序，比赫茨得到的那一笔津贴少些。但已经是非常幸运了。
安徒生这次要穿过德国，到法国、瑞士、意大利去，要攀登高耸云霄的阿尔卑斯山，欣赏美丽的巴黎，观看熔岩喷发的维苏威火山，体验佛罗伦萨和罗马的节日欢乐，参观各国著名的剧院、画廊和博物馆。
1833年4月22日，安徒生站在轮船甲板上，向送别的朋友们挥手告别，轮船启锚了，依依不舍的朋友们从视野中掠过，消失了，哥本哈根的无数塔尖从视野中掠过，消失了。
这时，又有多少亲爱的人们的容貌萦绕在他的心际啊！他的保护人柯林，他对自己的关照胜过亲生的父亲。露易莎，她那双湛蓝湛蓝的眼睛，还有送别时那阴沉、忧郁的眼光叫人那么难以忘怀。爱德华送行时那么令人兴奋的微笑，还历历在目。他说话那么直爽、真诚，那么深切地体谅自己，可自己常常误解他。记得有一次，在青年朋友们出席的一次家庭聚会中，有人要求他朗诵诗，他正准备朗诵自己写的诗时，爱德华来到他跟前，告诫不要这样做，否则他就离开！他十分清楚，当时安徒生在那些人心目中不过是一个被愚弄的对象而已。后来他以爱德华的眼光观察事物，懂得了他是如何地识时务。而当时安徒生还生他的气呢！他才是自己最忠实的朋友啊！正像俗语说的：当一个旅行者离开他自己置身其中的山岳时，他才能第一次看清它们的真面目。交朋友也是这样啊！
安徒生还特别想起了自己的母亲。她是多么慈祥、朴实、勤劳啊！她的生活那么艰难，吃了多少苦，又多么能忍受痛苦啊！她自己经常处于困境，而对儿子却寄予那么大的希望。为了儿子的前途，甘心情愿吃苦。正是她，亲爱的母亲，使儿子注意力转移到了大自然的美和富于诗意的生活上来，如果说自己曾经描写过什么慈爱和纯真的话，那是出于自己对母亲所表示的特别感谢啊！
安徒生要穿过德国去法国。他来到了歌德的故乡法兰克福，那些哥特式的老式尖拱顶的房子和中世纪的市政厅，在他面前构成了一幅幅奇特的画面。他会见了德国著名作曲家阿洛伊斯·施密特。这位作曲家读了沙米索译成德文的安徒生的诗，认为安徒生才是他所需要的诗人，热情地请安徒生给他写一个歌剧剧本。
在美因兹市，安徒生欣赏了莱茵河的景致，想起了有关莱茵河的传说故事和优美歌曲，德国诗人为这条绿色海洋似的河流谱写了多少迷人的歌曲啊！
从莱茵河出发，安徒生坐马车日夜兼程，经过三天三夜的艰苦历程，于5月10日来到了号称“城市之冠”的法国首都巴黎。旅途颠簸，十分疲劳。他来到皇宫附近的一家旅馆，号了房间，倒在床上，就进入了梦乡。突然一阵喧嚣声把他惊醒。他走到窗前，是对面大楼里一大群人蜂拥而出。在呼喊声中，掠过一阵闪光。安徒生以为是发生火灾了，或者爆发起义了。他问侍者，这是怎么回事。
“这是打雷。”一个男侍者说。
“打雷！”一个女侍者也这么说。
他们见安徒生不懂法语便用手势比划着怎样打雷。又是一阵闪电和雷鸣，他才明白正是打雷。而对面是轻歌舞剧院，正在散场，人们从楼上拥挤下楼。就这样，这些人和夹杂着的雷声，把他这个第一次到巴黎来的人惊醒了。
安徒生在法兰西剧院观看了悲剧《埃杜尔德的儿童们》。那些幼小孩子的母亲是由马尔斯小姐扮演的。安徒生从马尔斯小姐身上看到了真正的青春的力量。那充满活力的动作，悦耳的声音，十分扣人心弦。安徒生虽然不懂法语，但却能理解她表演的内容。他从来没有听过一个比她更加优美动听的女人的声音。这才是真正的艺术家啊！
他准备去拜访居住在巴黎的艺术界的大师们。他应该首先去拜访他崇拜的亨利希·海涅。海涅于1830年以后移居巴黎来了。但他怕在这位说话尖刻的德国诗人面前闹出笑话，因此，迟迟没有去访问他。
有一次，他经保罗·杜波介绍，出席“文学欧罗巴”协会的一次晚会。一个有着犹太人特征的矮个男子走到他跟前。
“我听说你是丹麦人，”他说，“我是德国人。丹麦人和德国人是兄弟，让我们握握手吧。”
“您贵姓大名？”安徒生说。
“亨利希·海涅。”他说。
“啊，你就是亨利希·海涅！我所十分敬佩的诗人！你的诗歌是多么透彻地表达了我的思想和感情啊！”
“废话！”他笑着说，“我如果真像你所说的那样使你发生了那么大的兴趣，你岂不早就来找我了！”
“我不能，”安徒生回答说，“像我这么一个完全不为您所知道的丹麦诗人贸然来求见您，您会感到太荒谬了。正因为我这样深深地尊重您，要是您见到我时嘲笑我或者奇怪地看着我，我的感情会受到很大的伤害，所以我宁肯完全失去见您的机会。”
海涅非常友好，和蔼可亲。他第二天去安徒生住的旅店回访了他。从此他们经常会晤。
安徒生一连几天去观看雨果在其小说《巴黎圣母院》中所描写的那座皇家教堂，看那部富有诗意的作品所描写的场面。他被作品中那些激动人心的画面和戏剧般的人物深深地迷住了。他受到了维克多·雨果的接见，向雨果告别时，他请雨果在一张纸上签名。他满足了安徒生的要求，但却是在紧靠纸的边沿上写上他的名字。安徒生明白了：因为雨果不认识他，惟恐他在他的名字上填写什么，出于小心谨慎，所以不给他留出多余的地方。
8月中旬，安徒生离开巴黎。在车轮辘辘声中马车驶过法兰西平原，来到瑞士汝拉山时天已经黑了，在黑暗中，安徒生见两个农家女孩子上了只有他这惟一旅客的马车。
“如果我们不让她们上我们的车，她们就得在荒无人烟的小路上摸黑走好几个钟头。”车夫向安徒生解释说，“她们都是农民的女儿，我想您不会反对让她们搭乘咱们的车吧。”
“当然，一点也不反对。”安徒生有礼貌地表示。
两个女孩子知道车里坐着一个绅士，嘁嘁喳喳耳语一会儿，笑了起来。但在黑暗中，她们看不清这位绅士的面貌，安徒生也看不清她们。
“您是不是法国人？”其中一个女孩子终于鼓起勇气问道。
“不，”安徒生回答，“我是丹麦人。”
她们说，她们很了解丹麦，说丹麦是挪威的一部分，丹麦的首都叫哥本哈根，但她们不会发“哥本哈根”这个音，而说成了“科波拉尔”。安徒生听到她们的天真无知的议论，好容易才忍住没笑出声来。在这伸手不见五指的暗夜里，听她们喋喋不休的谈话，倒也是顶愉快的事。她们问安徒生是否年轻，结婚没有，长相怎样。这时，安徒生天生的幽默劲头起来了。
“我年轻吗？是的，年轻。结婚没有？哎呀，还没有呢。至于本人的相貌，我认为，是丹麦男子汉中最漂亮的一个，高个子，宽肩膀，身强体壮，无所畏惧，就像斯堪的纳维亚半岛上的海盗似的。不同的是，本人出身高贵。你们只要瞧一下我的面容，保管你们一辈子忘不了。现在，请讲讲你们长得怎么样。不用说，你们两位都很漂亮啰？”
“非常美丽，比你漂亮百倍。”她们知道他是在开玩笑，也开起玩笑来，把自己描绘成地道的美人。
她们拽了一下马车的铃，表示她们已到达目的地。
“我们到站了。这位陌生的先生，您能不能出来一下，让我们在月光下瞧瞧你长得怎样？”
“我希望我能满足你们的要求，”安徒生犹豫不决，想到他那出奇的大鼻子就足以破坏这愉快的气氛，于是又说：“不过我想，我还是不出去为好。很对不起。”
她们下车时，也用手帕蒙着脸，嬉笑着向他伸出手。
“那么，您也看不着我们的脸了。再见了，从科波拉尔来的先生。”她们愉快地说。安徒生虽然看不清她们的脸，但看得出她们都很年轻，身材苗条，步履轻盈。
马车沿着悬崖峭壁中开出的车道走着。天越来越亮了，安徒生从两块巨大的山岩之间望去，见一条似乎漂浮在空中的模糊不清的山脉，那就是阿尔卑斯山。车子沿着悬崖峭壁中凿出的道路往下行走，就像从空中降落下去似的。鸟瞰下面，一切尽收眼底。一股浓烟从遥远的山下冉冉升起，细细一看，那是一块灰白色的云彩飘过来。在前面，日内瓦、日内瓦湖、整个阿尔卑斯山脉都看得到了。这是礼拜天的早晨，安徒生就像置身在一座大自然的宏伟教堂里，有一种心旷神怡的感觉。
到日内瓦之后，安徒生见阿尔卑斯山就在不远的地方。他想到山上散散步，那该是多么舒畅的事。可是他往前走，山就似乎在往后退似的。走到中午，才到达山脚下的第一块岩石处。不能再往前走了，不然当天就回不了旅馆。往回走时，他绕道参观了久已向往的老城堡希隆，这座城堡因拜伦的诗《希隆的囚徒》而吸引许多游客。城堡下面有一个绿色的湖，湖边是连绵不断的葡萄园和玉米田，一株株老栗树的茂密的树枝弯垂在湖面，投下密密疏疏的阴影。安徒生从吊桥上进入城堡。地下室放着一些已经生锈的铁圈，铁圈上有拴过囚徒的锁链。有一块平坦的石头给囚徒当床用。给安徒生当向导的一位妇女指着一根柱子对他说：
“1826年，拜伦在这根石柱上刻下他的名字。当时我不认识拜伦，想阻止他，叫他不要这样做。但已经晚了，他已经刻完了。我当时还顶生气呢。后来才知道，拜伦是一位非凡的人物。今天谁到这儿来都要看看他在这上头刻的字。”她说着，意味深长地点点头。安徒生对她的导游和讲解，表示深深的感激。
安徒生离开日内瓦，来到瑞士的高山小城洛克勒。这个山城异常清静，十分适于写作。他提起笔来，继续写他在巴黎开了个头的诗剧《亚格涅特和水神》。这部诗剧以他童年时代熟悉的一首古老民歌为题材，倾诉心中模模糊糊的忧伤和对将给他带来某种新的未知东西的明天的向往。他把这种感情倾注在古老民歌中的美人亚格涅特形象中。
围绕亚格涅特还要出现一系列的人物：被遗弃的未婚夫（有着诗人本人的影子）、残暴的地主巴列、能预卜吉凶的吉普赛女人等等。亚格涅特在龙宫度